同じ ver.12ですか。うーん、おかしいですね??
Windows 7とか8ですと、OS自体がアクセス許可を制限したりすることもあるようなので、新規の管理者権限のアカウントでログインし直し、Premiere Elements 12を起動して、ダウンロードを試してみるのはどうでしょうか。
それでもダメなら、最終手段になりますが、別のネットワーク環境のコンピュータにPremiere Elements 12をインストールし、そちらで落としたDVDメニューコンテンツをUSBメモリ等でコピーして持ってくる、という方法もあります。
ダウンロードされて保存されるのは、先の返信でもお伝えした、
C:\ProgramData\Adobe\Premiere Elements\12.0\Online
になります。
解決するといいですね。