こんばんは、ひび栗さん
Adobeの文書「Premiere Elements/クリップマーカーおよびタイムラインマーカーの操作」（下記リンク）の「タイムラインマーカーへのコメント、チャプター情報、URL リンクの挿入」の項を見ますと、次のように記載されています。
「ムービーを Adobe® Encore® に読み込む場合、タイムラインマーカーを使用してチャプターリンクを指定することができます。 Encore では、チャプターフィールドにテキストまたは番号を指定したタイムラインマーカーが自動的にチャプターポイントに変換されます。」
これはPremiere Elementsでタイムラインマーカーを設定し、そのムービーをEncore（Adobeのオーサリングソフト）に読み込めば、チャプターが作成できるということだと思います。従ってPr emiere Elementsではチャプターはできないのではと思います。
違っていたらごめんなさい。